Für den Teig Hefe mit Milch in einer Schüssel verrühren. 1 Ei trennen und Eigelb für später beiseite stellen. Butter schmelzen und mit Hefemilch verrühren. Restliche Zutaten dazugeben und 10-15 min zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Abgedeckt an einem warmen Ort 30 min gehen lassen.
Teig aus der Schüssel nehmen und erneut durchkneten. Abdecken und weitere 30 Minuten ruhen lassen.
Für die Füllung Äpfel waschen, entkernen und in kleine Würfel schneiden. Zimt und Zucker verrühren.
Hefeteig auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu einem 40 x 60 cm großen Rechteck ausrollen. Mit Butter bestreichen, dabei einen kleinen Rand lassen. Mit Zimtzucker bestreuen und anschließend die Apfelstücke gleichmäßig darauf verteilen. Teig zu einer langen Rolle aufrollen. Teigrolle mit einem Messer in 12 Scheiben à 5 cm Breite schneiden. Mit der Schnittfläche nach oben in die Form legen und abgedeckt 20 min gehen lassen.
Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Auflaufform mit Butter einfetten. Eigelb mit 2 Esslöffeln Wasser verquirlen. Zimtschnecken damit einstreichen und im heißen Ofen 25 min auf Einschubhöhe 2 backen, auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.
Für den Guss Frischkäse und Butter miteinander verrühren, dann Puderzucker untermengen und auf den Zimtschnecken verteilen. Falls er etwas zu dick ist, mit Milch strecken.